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Cette
journée intensive de formation sera animée
par Salah AMRAOUI.
Il vous fera partager son expérience acquise
en tant que : |
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Fixed
Income Research
à la SOCIETE GENERALE, |
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Consultant
chez DELOITTE &
TOUCHE, |
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Internship
in Capital Markets
Department à la SOCIETE
GENERALE. |
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Dates
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Mercredi
21 mai 2003
Mardi 9 décembre 2003 |
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Budget
: |
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1
090 € HT |
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Programme
de la formation |
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Pricez
les swaps court et moyen terme : |
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Quel
est le principe du strip de futures
? |
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Comment
couvrir des swaps standards |
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spot
et décalés et analyser
la convexité ? |
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Pricez
un swap dont le départ est calé |
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sur
une échéance future. |
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Estimez
les taux forwards. |
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Déduisez
en le taux fixe du swap. |
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Analysez
la convexité : |
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Prenez
en compte le décalage dans le |
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paiement
des flux du swap et des contrats
futurs. |
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Analysez
le risque sur le swap. |
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Analysez
le risque sur les contrats futurs. |
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Pricez
les swaps long terme : |
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Déterminez
la courbe zéro-coupon. |
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Valorisez
en mark to market. |
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Comment calculer la soulte d'annulation ? |
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Utilisez
les futures et analysez l'impact |
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du
premier fixing. |
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Gérez
votre portefeuille de swaps : |
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Déterminez
la sensibilité d'un swap de taux. |
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Analysez
le risque. |
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Calculez
la sensibilité d'un swap aux |
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variations
de la courbe. |
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Préalable
conseillé :
Utilisation des Swaps
de Taux |
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Inscrivez-vous
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Pricing
et Gestion des Swaps de Taux
21 mai 2003
Pricing
et Gestion des Swaps de Taux
9 décembre 2003 |
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