utilisation des swaps de taux

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Cette journée intensive de formation sera animée
par Xavier Basher.
Il a occupé les fonctions suivantes depuis 1995 au sein
du GROUPE AXA :

	Responsable produits et services de l'ingénierie patrimoniale,
	Responsable ACAV France,
	Responsable de la Gestion Actif/Passif ACAV,

	Responsable financier d'ACAV Assurances.
	Il a également eu la responsabilité de la Direction des marchés de capitaux à la SOCIETE GENERALE de 1991 à 1995.

Programme de la formation

	Intervenez sur les marchés des swaps à court et long terme :

		Maîtrisez les principales références utilisées,
		les bases de calculs des intérêts des deux jambes, le calcul du cash settlement et les modalités de versement des intérêts (AMF).
		Analysez les swaps décalés et les swaps
		brisés.

	Utilisez les swaps long terme :

		Maîtrisez les principales références utilisées :
		Libor, Euribor...
		Comprenez le fonctionnement d'un swap Libor.
		Bases de calcul des intérêts de la jambe fixe
		et de la jambe variable.

	Utilisez les swaps à court terme :

		Quelle est la continuité des swaps T4M
		et date à date avec l'euro ?
		Abordez les spécificités des swaps OIS.
		Modalités et versement des intérêts.

	Utilisez les swaps décalés et les swaps brisés :

		Quel est l'intérêt des swaps décalés ?
		Calculez le premier coupon d'un swap brisé.

	Couvrez le risque de taux :

		Analysez le risque de taux.
		Mettez en place la couverture :
		swap receveur / payeur.

	Spéculez avec les swaps de taux :

		Quel est le principe ?
		Analysez le risque de contrepartie.

Suite conseillée :
Pricing et Gestion des Swaps de Taux

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